PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		0.04%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HSPGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.82% против 16.72% соответственно.

HSPGX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
4.90%
1 год
46.65%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
13.82%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с EMCAXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRXEFCNX с FSPGX

Сравнение комиссий HSPGX и EFCNX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.39

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.36

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.83

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.85

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

3.04

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFCNX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между HSPGX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и EFCNX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.74%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и EFCNX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-38.34%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-7.95%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-38.34%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-38.34%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

0.00%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-8.74%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

7.45%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и EFCNX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

0.00%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

4.59%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

22.11%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

23.12%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

22.84%

+2.14%