Сравнение OBMCX с FRSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и FRSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и FRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | -4.33% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FRSGX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции FRSGX по среднегодовой доходности: 19.20% против 13.41% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
FRSGX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и FRSGX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FRSGX в 0.85%.
Доходность на риск
OBMCX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск
OBMCX
FRSGX
Сравнение OBMCX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | FRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.36 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.67 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.38 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 1.28 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.36 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и FRSGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и FRSGX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FRSGX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 8.53% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и FRSGX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FRSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -69.07% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.80% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -39.25% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -39.25% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -9.46% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -18.78% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.05% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и FRSGX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.69% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 12.51% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.23% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 28.43% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 25.03% | +0.70% |