Сравнение FRSGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | -3.65% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSGX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRSGX имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции VTI немного впереди с 13.75%.
FRSGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.49%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSGX и VTI
FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FRSGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FRSGX
VTI
Сравнение FRSGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 7.16 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRSGX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSGX и VTI
Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 8.47% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FRSGX и VTI
Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -55.45% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.92% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -25.36% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -35.00% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.39% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -8.08% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.62% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSGX и VTI
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.41% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.75% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 19.02% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 17.40% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.28% | +6.75% |