Сравнение FRSGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | -4.33% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSGX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FRSGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.14% соответственно.
FRSGX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSGX и VOO
FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FRSGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FRSGX
VOO
Сравнение FRSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.55 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.31 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FRSGX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSGX и VOO
Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 8.53% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FRSGX и VOO
Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -33.99% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.98% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -24.52% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -33.99% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.55% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -3.72% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.55% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSGX и VOO
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.34% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.47% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 18.11% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 16.82% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.99% | +7.04% |