PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRSGX с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRSGX с SMCWX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRSGX или SMCWX.

Корреляция

Корреляция между FRSGX и SMCWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRSGX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRSGX:

0.16

SMCWX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FRSGX:

0.38

SMCWX:

0.11

Коэф-т Омега

FRSGX:

1.05

SMCWX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FRSGX:

0.08

SMCWX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FRSGX:

0.45

SMCWX:

-0.03

Индекс Язвы

FRSGX:

7.79%

SMCWX:

6.45%

Дневная вол-ть

FRSGX:

22.90%

SMCWX:

18.36%

Макс. просадка

FRSGX:

-72.02%

SMCWX:

-61.27%

Текущая просадка

FRSGX:

-37.09%

SMCWX:

-28.56%

Доходность по периодам

С начала года, FRSGX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FRSGX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: -0.39% против 2.95% соответственно.

FRSGX

С начала года

-4.22%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-7.78%

1 год

3.54%

5 лет

2.04%

10 лет

-0.39%

SMCWX

С начала года

-1.78%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-6.84%

1 год

-0.50%

5 лет

4.65%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRSGX и SMCWX

FRSGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRSGX и SMCWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSGX
Ранг риск-скорректированной доходности FRSGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRSGX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRSGX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSGX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSGX и SMCWX

FRSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.61%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%

Просадки

Сравнение просадок FRSGX и SMCWX

Максимальная просадка FRSGX за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRSGX и SMCWX

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...