Сравнение FRSGX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSGX и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSGX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | -4.33% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSGX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции FRSGX превзошли акции IVOO по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.53% соответственно.
FRSGX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.41%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSGX и IVOO
FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
FRSGX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
FRSGX
IVOO
Сравнение FRSGX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSGX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.32 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.30 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 5.58 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSGX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FRSGX и IVOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSGX и IVOO
Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 8.53% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FRSGX и IVOO
Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSGX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -42.33% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.17% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -24.22% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -42.33% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.35% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -5.31% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.29% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSGX и IVOO
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 6.69% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSGX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.93% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 21.23% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 19.73% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.16% | +3.87% |