PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRSGX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRSGX с IVOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRSGX или IVOO.

Корреляция

Корреляция между FRSGX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRSGX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRSGX:

0.16

IVOO:

-0.01

Коэф-т Сортино

FRSGX:

0.38

IVOO:

0.19

Коэф-т Омега

FRSGX:

1.05

IVOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

FRSGX:

0.08

IVOO:

0.02

Коэф-т Мартина

FRSGX:

0.45

IVOO:

0.07

Индекс Язвы

FRSGX:

7.79%

IVOO:

7.61%

Дневная вол-ть

FRSGX:

22.90%

IVOO:

21.71%

Макс. просадка

FRSGX:

-72.02%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

FRSGX:

-37.09%

IVOO:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, FRSGX показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции FRSGX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: -0.39% против 8.41% соответственно.

FRSGX

С начала года

-4.22%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-7.78%

1 год

3.54%

5 лет

2.04%

10 лет

-0.39%

IVOO

С начала года

-5.14%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-0.02%

5 лет

14.64%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRSGX и IVOO

FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRSGX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSGX
Ранг риск-скорректированной доходности FRSGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRSGX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRSGX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSGX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSGX и IVOO

FRSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.68%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FRSGX и IVOO

Максимальная просадка FRSGX за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRSGX и IVOO

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...