Сравнение FRSGX с IVOO

С начала года, FRSGX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FRSGX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FRSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRSGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSGX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

Максимальная просадка FRSGX за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 3.62% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.