PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%-0.80%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий OBMCX и FECGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.94

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.46

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.53

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

5.20

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.94

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между OBMCX и FECGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и FECGX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и FECGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-41.85%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-14.81%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-40.34%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-11.15%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-16.11%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.36%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и FECGX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

8.83%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.56%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

25.37%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

24.52%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

27.32%

-1.59%