Сравнение OBMCX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 19.20% против 8.12% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и ETEGX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
OBMCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
OBMCX
ETEGX
Сравнение OBMCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | -0.23 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.20 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.31 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | -0.75 | +14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.23 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и ETEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и ETEGX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и ETEGX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -67.58% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.05% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -24.30% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -36.66% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -13.88% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -22.84% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.47% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и ETEGX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 5.34% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.16% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 19.73% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 18.76% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 19.82% | +5.91% |