PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%8.29%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий OBMCX и CMCIX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

OBMCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.19

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

-0.14

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.27

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

-0.68

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.19

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между OBMCX и CMCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и CMCIX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и CMCIX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-21.50%

-46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-12.55%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-14.52%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-6.17%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.94%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и CMCIX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.32%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

10.78%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

19.29%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

16.66%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

16.66%

+9.07%