Сравнение OBIL с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
OBIL и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.70% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.
OBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и XHLF
OBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. XHLF — Ранг доходности на риск
OBIL
XHLF
Сравнение OBIL c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.75 | 12.18 | -5.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.48 | 40.37 | -25.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.39 | 9.81 | -6.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 100.70 | -73.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.86 | 612.04 | -503.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75 | 12.18 | -5.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.37 | 10.76 | -5.39 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и XHLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и XHLF
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и XHLF
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -0.11% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и XHLF
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.33% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.42% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.42% | +0.42% |