Сравнение OBIL с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
OBIL и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и VGLT
OBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. VGLT — Ранг доходности на риск
OBIL
VGLT
Сравнение OBIL c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | -0.04 | +6.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 0.02 | +14.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.00 | +2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 0.04 | +27.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 0.09 | +108.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | -0.04 | +6.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 0.19 | +5.17 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и VGLT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и VGLT
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и VGLT
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -46.18% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -8.48% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.66% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -14.83% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.86% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и VGLT
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 3.45% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 6.00% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 10.32% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 14.59% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 13.84% | -13.00% |