Сравнение OBIL с UTEN
OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) and UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - OBIL tracks the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross while UTEN tracks the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBIL returned 4.54%/yr vs 1.92%/yr for UTEN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и UTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.55%.
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIL и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.55% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -0.32% |
Correlation
The correlation between OBIL and UTEN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between OBIL and UTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIL vs. UTEN — Ранг доходности на риск
OBIL
UTEN
Сравнение OBIL c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.12 | +2.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | 0.79 | +26.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 148.77 | 2.36 | +146.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02 | 0.69 | +6.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.38 | 0.01 | +5.37 |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и UTEN
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и UTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIL | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -13.36% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -4.57% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.21% | -8.60% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.91% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.82% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.52% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и UTEN
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.10%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIL | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.71% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 3.66% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 5.24% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 8.05% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 8.05% | -7.23% |
Сравнение комиссий OBIL и UTEN
И OBIL, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и UTEN
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности UTEN в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.04% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
OBIL and UTEN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.71%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, OBIL dropped -0.33% vs UTEN's -13.36%.
On 3-year performance, OBIL leads with 4.54% vs 1.92% for UTEN. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBIL has performed better with a 4.54% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBIL and UTEN have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTEN has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.65% for OBIL.
OBIL tracks ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.
OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.02 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIL и UTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор