Сравнение OBIL с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
OBIL и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.20%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и UTEN
И OBIL, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. UTEN — Ранг доходности на риск
OBIL
UTEN
Сравнение OBIL c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 0.55 | +6.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 0.81 | +13.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.09 | +2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 0.94 | +26.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 2.35 | +106.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 0.55 | +6.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 0.02 | +5.33 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и UTEN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и UTEN
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и UTEN
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -13.36% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -3.87% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.57% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.92% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.54% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и UTEN
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 2.09% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 3.55% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 5.88% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 8.17% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 8.17% | -7.33% |