PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIL с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBIL с SCHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - OBIL tracks the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBIL returned 4.54%/yr vs -0.60%/yr for SCHQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OBIL charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности OBIL и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBIL показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.

OBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.79%
3 года*
4.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBIL и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF		1.19%4.19%4.94%4.69%0.53%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%0.80%

Correlation

The correlation between OBIL and SCHQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 12 Month Bill ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с OBIL:
OBIL с XBILOBIL с IBTU.LOBIL с SGOVOBIL с IAUOBIL с BILOBIL с SHYOBIL с VOO
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

OBIL vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIL
Ранг доходности на риск OBIL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIL: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBILSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.02
0.44

+6.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.02
0.69

+15.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.67

1.08

+2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.26

0.55

+26.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

148.77

1.43

+147.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIL vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIL на текущий момент составляет 7.02, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIL и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBILSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02

0.44

+6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.38

-0.25

+5.63

Просадки

Сравнение просадок OBIL и SCHQ

Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBILSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-46.13%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-7.01%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.21%

-17.65%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.65%

+36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-26.37%

+26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.71%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIL и SCHQ

Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.10%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBILSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.55%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

5.95%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

8.93%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

14.53%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

15.33%

-14.51%

Сравнение комиссий OBIL и SCHQ

OBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIL и SCHQ

Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SCHQ в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF		3.65%3.83%4.56%4.92%0.52%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

OBIL and SCHQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, OBIL dropped -0.33% vs SCHQ's -46.13%.

On 3-year performance, OBIL leads with 4.54% vs -0.60% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBIL has performed better with a 4.54% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for OBIL.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.65% for OBIL.

OBIL tracks ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for OBIL and 0.03% for SCHQ.

OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.02 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBIL и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор