Сравнение OBIL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
OBIL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и SCHO
OBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. SCHO — Ранг доходности на риск
OBIL
SCHO
Сравнение OBIL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 2.44 | +4.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 3.92 | +10.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.50 | +1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 4.42 | +23.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 17.32 | +91.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 2.44 | +4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.00 | +4.36 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и SCHO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и SCHO
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и SCHO
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -5.69% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.86% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.61% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.22% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и SCHO
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.87% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 1.52% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.97% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.55% | -0.71% |