Сравнение OBIL с GGOV
OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - OBIL is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. OBIL charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIL и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 2.24% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between OBIL and GGOV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIL vs. GGOV — Ранг доходности на риск
OBIL
GGOV
Сравнение OBIL c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 148.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.38 | -0.14 | +5.52 |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и GGOV
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -4.69% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.59% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 5.37% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 5.37% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 5.37% | -4.55% |
Сравнение комиссий OBIL и GGOV
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и GGOV
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
OBIL and GGOV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
OBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for GGOV.
OBIL is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for OBIL and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для OBIL и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор