PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIIX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIIX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OBIIX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBIIX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		-5.91%31.07%4.35%5.72%-37.45%1.92%63.66%23.51%-23.84%41.06%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, OBIIX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.86% соответственно.

OBIIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-15.67%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-6.51%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
6.20%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis International Opportunities Institutional Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с OBIIX:
OBIIX с OBCHXOBIIX с OFIGXOBIIX с MECIXOBIIX с OBIOXOBIIX с AVDVXOBIIX с FSISXOBIIX с KGGAX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий OBIIX и FSTSX

OBIIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

OBIIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIIX
Ранг доходности на риск OBIIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBIIXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.56

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIIX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIIX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBIIXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между OBIIX и FSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIIX и FSTSX

Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		1.17%1.10%0.00%1.93%0.00%31.91%0.51%1.31%13.63%7.30%0.40%0.55%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок OBIIX и FSTSX

Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBIIXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-38.91%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-11.22%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-38.91%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.22%

-38.91%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-11.22%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-7.95%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.19%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIIX и FSTSX

Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBIIXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.05%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.68%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.21%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

16.26%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

15.80%

+3.71%