PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		3.40%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.16% соответственно.

OBEGX

1 день
2.01%
1 месяц
-1.48%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.51%
1 год
33.51%
3 года*
10.49%
5 лет*
2.58%
10 лет*
9.93%

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с OFIGXOBEGX с RTXAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFXGWOAX с VICEX

Сравнение комиссий OBEGX и GWOAX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.91

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.61

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.65

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

11.75

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между OBEGX и GWOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и GWOAX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.24%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и GWOAX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-49.84%

-33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.78%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-26.21%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-35.28%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.29%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.85%

-9.06%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и GWOAX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.64%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

9.74%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

15.95%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

15.21%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

16.48%

+5.97%