Сравнение OBEGX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OBEGX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBEGX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 1.37% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBEGX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.
OBEGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 9.72%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEGX и GMGEX
OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
OBEGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
OBEGX
GMGEX
Сравнение OBEGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBEGX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.63 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.59 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 11.30 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBEGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OBEGX и GMGEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEGX и GMGEX
Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 12.49% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок OBEGX и GMGEX
Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBEGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -58.47% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.62% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -28.58% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -34.98% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.81% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -16.84% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.66% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBEGX и GMGEX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBEGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.09% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 9.78% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 15.72% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 14.74% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.02% | +6.42% |