Сравнение OBDC с VGUS
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, OBDC returned -15.44% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBDC и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.57% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between OBDC and VGUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. VGUS — Ранг доходности на риск
OBDC
VGUS
Сравнение OBDC c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 10.39 | -9.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 53.40 | -54.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 403.94 | -404.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и VGUS
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -0.07% | -56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -0.07% | -23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | 0.00% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -0.00% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.01% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и VGUS
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 0.06% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 0.18% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 0.33% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 0.33% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 0.33% | +26.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и VGUS
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and VGUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (5.43%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор