PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBDC с TFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 5 years, OBDC returned 4.65%/yr vs 3.69%/yr for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.83%.

OBDC

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-16.70%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и TFLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-11.06%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.83%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%0.89%

Correlation

The correlation between OBDC and TFLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

OBDC vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBDCTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
13.95

-14.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
49.25

-50.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

13.14

-12.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

201.22

-201.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

823.20

-824.34

OBDC vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBDC и TFLO

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-5.01%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-0.02%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-0.04%

-23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-0.13%

-28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

0.00%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-0.10%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.69%

0.00%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и TFLO

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

0.09%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

0.20%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

0.29%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

0.36%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

0.46%

+26.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и TFLO

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		14.04%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

OBDC and TFLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (6.46%) compared to TFLO (0.09%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.95 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор