PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Al Frank Fund (VALAX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Al Frank Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKWX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий OAZMX и VALAX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAZMX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.76

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.40

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.60

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

10.90

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.76

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между OAZMX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и VALAX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и VALAX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-61.26%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.03%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-25.81%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.95%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-10.83%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и VALAX

Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 4.21%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.58%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.83%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

18.74%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.75%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.31%

-0.92%