Сравнение OAZMX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и SVAIX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
OAZMX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
OAZMX
SVAIX
Сравнение OAZMX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.02 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.83 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 8.69 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и SVAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и SVAIX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и SVAIX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -50.62% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.78% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -16.13% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.83% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.75% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.67% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и SVAIX
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.88% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.99% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 15.76% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.57% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.42% | +2.97% |