Сравнение OAZMX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и HDCTX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
OAZMX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
OAZMX
HDCTX
Сравнение OAZMX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.20 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.75 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.96 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 5.25 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.20 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и HDCTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и HDCTX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и HDCTX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -59.05% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -6.95% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.22% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.07% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.45% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.59% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и HDCTX
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.30% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 11.06% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 10.49% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.44% | +6.95% |