Сравнение OAZMX с GQHPX

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAZMX и GQHPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GQHPX в 2.70%

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и GQHPX.

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.