PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAZMX с FLCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. OAZMX is actively managed, while FLCOX is passively managed. Over the past 5 years, OAZMX returned 9.63%/yr vs 10.52%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OAZMX charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 15.07%.

OAZMX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.39%
1 год
12.50%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.76%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.56%
1 год
30.00%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAZMX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-0.55%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		15.07%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%1.53%

Correlation

The correlation between OAZMX and FLCOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between OAZMX and FLCOX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

OAZMX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.76

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.90

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.39

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

18.45

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.76

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и FLCOX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAZMXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-38.28%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.80%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-15.60%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-19.00%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

0.00%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.45%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.62%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и FLCOX

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAZMXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.88%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.13%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.81%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.84%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.63%

+0.57%

Сравнение комиссий OAZMX и FLCOX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и FLCOX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FLCOX в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.31%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.20%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAZMX and FLCOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAZMX has higher volatility (3.62%) compared to FLCOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, OAZMX dropped -23.54% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAZMX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор