PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYMX с TWEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYMX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.77%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.29%.

OAYMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.05%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKEXOAYMX с OAKWXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKBXOAYMX с OANMXOAYMX с OAKLX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий OAYMX и TWEIX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYMX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.94

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

4.50

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между OAYMX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и TWEIX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и TWEIX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYMXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-39.30%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.60%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-13.69%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.12%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.17%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.30%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и TWEIX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYMXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.93%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.11%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.57%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

10.71%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

13.35%

+7.31%