Сравнение OAYMX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Vanguard Value ETF (VTV).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и VTV
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
OAYMX vs. VTV — Ранг доходности на риск
OAYMX
VTV
Сравнение OAYMX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.12 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.61 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.48 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.12 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и VTV
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и VTV
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -59.27% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.32% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -17.04% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -4.58% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.92% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.51% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и VTV
Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.65% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.71% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.89% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.88% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.67% | +3.99% |