Сравнение OAYMX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -7.03%.
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и OAKEX
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OAYMX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OAYMX
OAKEX
Сравнение OAYMX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.24 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и OAKEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и OAKEX
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OAKEX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и OAKEX
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -70.12% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -17.18% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -38.40% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -11.81% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -13.53% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.03% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) составляет 4.20%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.80% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.02% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.57% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.62% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 18.60% | +2.06% |