PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с OAKEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) are both mutual funds - OAYMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while OAKEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAYMX returned 9.18%/yr vs 3.89%/yr for OAKEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYMX charges 0.70%/yr vs 1.34%/yr for OAKEX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у OAKEX с доходностью -0.68%.

OAYMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
0.32%
1 год
10.51%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

OAKEX

1 день
-1.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.12%
3 года*
10.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.23%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.68%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Correlation

The correlation between OAYMX and OAKEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between OAYMX and OAKEX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKBXOAYMX с OANMX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с SPY

Доходность на риск

OAYMX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXOAKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.44

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.72

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.38

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

1.12

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и OAKEX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и OAKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-70.12%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-17.18%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-17.18%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-38.40%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.80%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-13.49%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.78%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и OAKEX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) составляет 3.21%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.69%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.36%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.88%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.69%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.65%

+1.87%

Сравнение комиссий OAYMX и OAKEX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и OAKEX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OAKEX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.28%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAYMX and OAKEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKEX has higher volatility (3.69%) compared to OAYMX (3.21%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs OAKEX's -70.12%.

OAYMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и OAKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор