Сравнение OAYMX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и OAKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.14%.
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и OAKBX
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.
Доходность на риск
OAYMX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
OAYMX
OAKBX
Сравнение OAYMX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.96 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и OAKBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и OAKBX
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и OAKBX
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и OAKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -31.31% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.65% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -20.41% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.06% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.78% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.39% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и OAKBX
Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.16% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 6.55% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 11.82% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.17% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 13.05% | +7.61% |