PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с OAKBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) are both mutual funds - OAYMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while OAKBX is a Diversified Portfolio fund managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAYMX returned 9.18%/yr vs 5.93%/yr for OAKBX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OAYMX charges 0.70%/yr vs 0.83%/yr for OAKBX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -0.05%.

OAYMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
0.32%
1 год
10.51%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

OAKBX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.76%
1 год
9.03%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.23%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-0.05%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%

Correlation

The correlation between OAYMX and OAKBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.95

The correlation between OAYMX and OAKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OANMX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX

Доходность на риск

OAYMX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXOAKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.07

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.61

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

4.37

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKBX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и OAKBX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и OAKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-31.31%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.90%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-10.91%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.41%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.03%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.77%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.11%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и OAKBX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.41%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.31%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

8.63%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

12.13%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

13.05%

+7.47%

Сравнение комиссий OAYMX и OAKBX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и OAKBX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OAKBX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.21%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OAYMX and OAKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAYMX has higher volatility (3.21%) compared to OAKBX (2.41%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs OAKBX's -31.31%.

OAKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и OAKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор