PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYMX с OAKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYMX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.42%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.60%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у OAKGX с доходностью -5.60%.

OAYMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

OAKGX

1 день
2.36%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.64%
1 год
9.66%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKEXOAYMX с OAKWXOAYMX с VTVOAYMX с OANCXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKBXOAYMX с OAKLX
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX

Сравнение комиссий OAYMX и OAKGX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYMX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.54

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.88

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

2.62

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKGX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между OAYMX и OAKGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и OAKGX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и OAKGX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYMXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-60.43%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.76%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-31.54%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-9.49%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.41%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и OAKGX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) составляет 4.20%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYMXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.25%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.86%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.80%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.51%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

20.67%

-0.01%