PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и WTLS

2026 (YTD)
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-6.47%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

OASDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-4.34%
1 год
7.47%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с ASILXOASDX с BIVIXOASDX с BPLEXOASDX с BTPIXOASDX с GTAPXOASDX с KCEIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий OASDX и WTLS

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

OASDX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.61

+1.19

Корреляция

Корреляция между OASDX и WTLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и WTLS

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.34%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и WTLS

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-8.94%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-6.01%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.84%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

19.88%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

19.88%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

19.88%

-9.79%