PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OASDX с VMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OASDX charges 1.89%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности OASDX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OASDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.13%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.99%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OASDX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		3.40%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%9.63%-6.46%4.74%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		12.09%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%0.18%

Correlation

The correlation between OASDX and VMNIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с BIVIXOASDX с SNOIXOASDX с QLENXOASDX с GTAPXOASDX с BPLEXOASDX с CDAZX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с ^GSPCVMNIX с QNZIX

Доходность на риск

OASDX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OASDX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок OASDX и VMNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASDXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и VMNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASDXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.41%

—

Сравнение комиссий OASDX и VMNIX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и VMNIX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности VMNIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		24.94%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.19%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OASDX and VMNIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OASDX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор