Сравнение OASDX с GARIX
OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OASDX charges 1.89%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности OASDX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OASDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам OASDX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 3.40% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.60% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 8.78% |
Correlation
The correlation between OASDX and GARIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.84 |
The correlation between OASDX and GARIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OASDX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
OASDX
GARIX
Сравнение OASDX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OASDX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.75 | — |
Просадки
Сравнение просадок OASDX и GARIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OASDX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OASDX и GARIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OASDX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.89% | — |
Сравнение комиссий OASDX и GARIX
OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OASDX и GARIX
Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности GARIX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.43% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OASDX and GARIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OASDX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор