PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

OARK и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и XAPR

2026 (YTD)20252024
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%23.01%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий OARK и XAPR

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

OARK vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.46

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

18.63

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.78

-1.50

Корреляция

Корреляция между OARK и XAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и XAPR

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и XAPR

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-6.18%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-6.18%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-0.07%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-0.18%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

0.65%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и XAPR

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

0.46%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

1.19%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

8.15%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

6.40%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

6.40%

+24.72%