PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с SPYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

OARK и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и SPYT

2026 (YTD)20252024
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%9.61%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий OARK и SPYT

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

OARK vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

6.14

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между OARK и SPYT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и SPYT

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности SPYT в 22.66%

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и SPYT

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-18.25%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-11.56%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-4.77%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.11%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.40%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и SPYT

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.33%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

8.84%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

17.40%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

15.12%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

15.12%

+16.00%