Сравнение OARK с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
OARK и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и QYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью -2.27%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и QYLG
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Доходность на риск
OARK vs. QYLG — Ранг доходности на риск
OARK
QYLG
Сравнение OARK c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.85 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.05 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.67 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OARK и QYLG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и QYLG
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности QYLG в 18.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и QYLG
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и QYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -29.98% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -11.45% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -4.76% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.60% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 2.33% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и QYLG
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 5.88% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 10.16% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 18.87% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 18.07% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 18.09% | +13.03% |