Сравнение OARK с PMDE
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). OARK is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OARK charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности OARK и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | -0.13% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between OARK and PMDE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. PMDE — Ранг доходности на риск
OARK
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OARK c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и PMDE
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -1.59% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | 0.00% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -0.24% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 2.37% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 2.37% | +28.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 2.37% | +28.48% |
Сравнение комиссий OARK и PMDE
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и PMDE
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.24%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and PMDE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 63.24%, compared with 0.00% for PMDE.
OARK is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для OARK и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор