Сравнение OARK с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
OARK и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.88% | 20.37% | 7.32% | 1.64% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.86% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.86%.
OARK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и JULJ
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
OARK vs. JULJ — Ранг доходности на риск
OARK
JULJ
Сравнение OARK c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 15.75 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.91 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между OARK и JULJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и JULJ
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 67.47%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 67.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и JULJ
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -3.62% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -3.23% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | 0.00% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -0.11% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 0.36% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и JULJ
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 0.68% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 1.27% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 4.40% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 3.16% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 3.16% | +27.94% |