Сравнение OARK с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
OARK и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и DMAR
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
OARK vs. DMAR — Ранг доходности на риск
OARK
DMAR
Сравнение OARK c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.48 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.80 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между OARK и DMAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и DMAR
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и DMAR
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -9.84% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -6.15% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -1.91% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 0.93% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и DMAR
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 1.94% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 2.72% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 7.59% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 7.06% | +24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 7.04% | +24.08% |