PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OARK с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OARK и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и DMAR


2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
-6.86%20.37%7.32%20.12%-9.11%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
2.10%9.13%12.74%12.25%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.


OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
10 лет*

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Сравнение комиссий OARK и DMAR

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.


Доходность на риск

OARK vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OARKDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.68

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.48

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.09

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

13.80

-10.09

OARK vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OARKDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.04

-0.77

Корреляция

Корреляция между OARK и DMAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и DMAR

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
65.84%61.86%47.86%45.03%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и DMAR

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и DMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


OARKDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-9.84%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-6.15%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-1.91%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

0.93%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и DMAR

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OARKDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

1.94%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

2.72%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

7.59%

+25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

7.06%

+24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

7.04%

+24.08%