PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с OANCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с OANCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и OANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и OANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%31.03%
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.02%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Oakmark Bond Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX

Сравнение комиссий OANMX и OANCX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANMX vs. OANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c OANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXOANCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.36

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.93

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.01

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.17

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. OANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа OANCX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и OANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXOANCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.36

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между OANMX и OANCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и OANCX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OANCX в 4.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и OANCX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OANCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXOANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-15.58%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-2.80%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-15.58%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.79%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.80%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.78%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и OANCX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXOANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.50%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

2.48%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

4.07%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

4.98%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

4.70%

+16.09%