PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OAKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.14%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKGX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX

Сравнение комиссий OANCX и OAKBX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOAKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.56

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.87

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.82

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.96

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.56

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Корреляция

Корреляция между OANCX и OAKBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OAKBX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OAKBX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OAKBX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-31.31%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-8.65%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-20.41%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.06%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.78%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.39%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OAKBX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.16%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

6.55%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

11.82%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

12.17%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

13.05%

-8.35%