PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OAZMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OAZMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OAZMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OAZMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%0.47%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAZMX с доходностью -2.39%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark Fund R6 Class

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAYMXOANCX с OAKEXOANCX с OAKBXOANCX с OAKGX
Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKMXOAZMX с OAKWX

Сравнение комиссий OANCX и OAZMX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAZMX в 0.62%.

OAZMX
Oakmark Fund R6 Class
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOAZMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.56

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.89

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.84

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.37

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OAZMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OAZMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OAZMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOAZMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.56

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между OANCX и OAZMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OAZMX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OAZMX в 1.23%

TTM202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OAZMX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAZMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOAZMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-23.54%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-13.46%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-23.54%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.90%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.78%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.37%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OAZMX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOAZMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.21%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

10.35%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

18.78%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

18.34%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

18.39%

-13.69%