Сравнение OANCX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OANCX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANCX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.02% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 5.11% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%.
OANCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANCX и OAKEX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OANCX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OANCX
OAKEX
Сравнение OANCX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANCX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.60 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.91 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.45 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.55 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANCX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.60 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OANCX и OAKEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и OAKEX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.94% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OANCX и OAKEX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANCX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -70.12% | +54.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -17.18% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -38.40% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -12.85% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -13.53% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.98% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANCX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 6.45% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 10.96% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 16.66% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.61% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 18.60% | -13.90% |