- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 4 окт. 2020 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OANCX
Oakmark Bond Fund (OANCX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции OANCX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OANCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Bond Fund (OANCX) показал доход в 0.56% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев.
Oakmark Bond Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OANCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OANCX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.46% | -1.79% | 0.29% | 0.48% | -0.22% | 0.56% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 1.82% | -0.67% | 0.21% | -0.02% | 1.76% | 0.12% | 1.05% | 1.17% | 0.55% | 0.79% | -0.26% | 7.05% |
| 2024 | 0.25% | -0.92% | 1.06% | -2.20% | 1.95% | 1.03% | 2.27% | 1.51% | 0.88% | -2.21% | 1.26% | -1.60% | 3.19% |
| 2023 | 3.67% | -2.14% | 0.28% | 0.68% | -0.77% | 0.07% | 0.48% | -0.50% | -2.18% | -2.14% | 4.85% | 3.98% | 6.12% |
| 2022 | -1.78% | -1.07% | -2.43% | -3.17% | 0.10% | -2.69% | 2.96% | -1.89% | -4.01% | -0.49% | 3.06% | -0.32% | -11.36% |
| 2021 | -0.19% | -0.37% | -0.62% | 0.72% | 0.52% | 0.53% | 0.82% | -0.07% | -0.37% | -0.25% | -0.23% | -0.01% | 0.49% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Bond Fund has an annualized alpha of 4.15%, beta of 0.08, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.60%) than losses (13.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 19.60%
- Участие в снижении
- 13.92%
Комиссия
Комиссия OANCX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OANCX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Bond Fund (OANCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OANCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.34 | $0.40 | $0.34 | $0.26 | $0.31 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.87% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Bond Fund показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 696 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Bond Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.58%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 10moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.52%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.10%март 2021 г. | 1mo 4d | 2mo 24d | 3mo 28dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.10%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.66%янв. 2026 г. | 5d | 16d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| OANCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -9.10% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.97% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.13% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OANCX
Добавьте Oakmark Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OANCX