График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oakmark Bond Fund (OANCX) показал доход в -0.21% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев.
Oakmark Bond Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OANCX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 1.46% | -2.01% | -0.21% | |||||||||
| 2025 | 0.34% | 1.82% | -0.67% | 0.21% | -0.02% | 1.76% | 0.12% | 1.05% | 1.17% | 0.55% | 0.79% | -0.26% | 7.05% |
| 2024 | 0.25% | -0.92% | 1.06% | -2.20% | 1.95% | 1.03% | 2.27% | 1.51% | 0.88% | -2.21% | 1.26% | -1.60% | 3.19% |
| 2023 | 3.67% | -2.14% | 0.28% | 0.68% | -0.77% | 0.07% | 0.48% | -0.50% | -2.18% | -2.14% | 4.85% | 3.98% | 6.12% |
| 2022 | -1.78% | -1.07% | -2.43% | -3.17% | 0.10% | -2.69% | 2.96% | -1.89% | -4.01% | -0.49% | 3.06% | -0.32% | -11.36% |
| 2021 | -0.19% | -0.37% | -0.62% | 0.72% | 0.52% | 0.53% | 0.82% | -0.07% | -0.37% | -0.25% | -0.23% | -0.01% | 0.49% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Bond Fund: годовая альфа составляет 0.81%, бета — 0.06, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 15.06.2020.
- Этот фонд участвовал в 34.19% снижения S&P 500 Index, но только в 18.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 18.37%
- Участие в снижении
- 34.19%
Комиссия
Комиссия OANCX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OANCX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Bond Fund (OANCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OANCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.61 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OANCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.34 | $0.40 | $0.34 | $0.26 | $0.31 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.95% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oakmark Bond Fund показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 696 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Bond Fund составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.58% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 696 | 1 авг. 2025 г. | 973 |
| -2.52% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.1% | 12 февр. 2021 г. | 24 | 18 мар. 2021 г. | 58 | 10 июн. 2021 г. | 82 |
| -1.1% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 15 | 26 нояб. 2025 г. | 21 |
| -0.66% | 15 янв. 2026 г. | 3 | 20 янв. 2026 г. | 12 | 5 февр. 2026 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...