PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oakmark Bond Fund (OANCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oakmark Bond Fund (OANCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

4 окт. 2020 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OANCX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Популярные сравнения:
OANCX с SRLN OANCX с VOO
Популярные сравнения:
OANCX с SRLN OANCX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oakmark Bond Fund (OANCX) показал доход в 2.43% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев.

OANCX

С начала года

2.43%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

0.80%

1 год

5.97%

3 года

3.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OANCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.73%2.19%-0.25%0.21%-0.45%2.43%
20240.25%-0.92%1.06%-2.20%1.95%1.03%2.27%1.51%1.24%-2.21%1.26%-1.59%3.55%
20233.67%-2.14%0.28%1.02%-0.77%0.07%0.48%-0.50%-2.18%-1.72%4.85%3.98%6.92%
2022-1.77%-1.07%-2.43%-3.17%0.10%-2.68%2.96%-1.89%-3.74%-0.49%3.06%-0.32%-11.10%
2021-0.09%-0.37%-0.62%0.72%0.52%0.53%0.82%-0.07%-0.37%-0.25%-0.22%0.43%1.03%
2020-0.07%1.60%0.51%0.02%0.14%1.80%0.82%4.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OANCX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OANCX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OANCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Bond Fund (OANCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oakmark Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.32
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.42$0.43$0.40$0.28$0.36$0.13

Дивидендный доход

4.70%4.90%4.54%3.26%3.61%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.07$0.43
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.40
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.28
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.21$0.36
2020$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oakmark Bond Fund показал максимальную просадку в 14.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Bond Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.96%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.4705 сент. 2024 г.747
-4.27%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.———
-2.1%12 февр. 2021 г.2418 мар. 2021 г.5810 июн. 2021 г.82
-0.49%21 сент. 2020 г.424 сент. 2020 г.86 окт. 2020 г.12
-0.48%4 янв. 2021 г.611 янв. 2021 г.620 янв. 2021 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...