PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий OANMX и FGINX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OANMX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.84

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.47

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.55

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

10.90

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.84

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между OANMX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и FGINX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и FGINX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-54.80%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.56%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-16.21%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.46%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.74%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.70%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и FGINX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.20% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.24%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.01%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.22%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.88%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.04%

+3.75%