PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OANCX с SMTRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OANCX (Oakmark Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OANCX charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности OANCX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OANCX

1 день
0.45%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.17%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
0.52%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OANCX и SMTRX

2026 (YTD)
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.82%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.62%

Correlation

The correlation between OANCX and SMTRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKMXOANCX с OAKBXOANCX с OAKEX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFX

Доходность на риск

OANCX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OANCXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

—

—

OANCX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OANCX и SMTRX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OANCXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-0.62%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-0.17%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OANCXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.93%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

3.93%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.93%

+0.74%

Сравнение комиссий OANCX и SMTRX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и SMTRX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.84%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OANCX and SMTRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OANCX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор