Сравнение OANCX с SMTRX
OANCX (Oakmark Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OANCX charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности OANCX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OANCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OANCX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between OANCX and SMTRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OANCX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
OANCX
SMTRX
Сравнение OANCX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANCX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANCX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок OANCX и SMTRX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OANCX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -0.21% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.10% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -0.08% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OANCX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 2.33% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.33% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.33% | +2.34% |
Сравнение комиссий OANCX и SMTRX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и SMTRX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.86% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OANCX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для OANCX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор