PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий OANCX и OANMX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OANMX в 0.68%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.55

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.89

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.84

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.34

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.55

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между OANCX и OANMX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OANMX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OANMX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-40.08%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-13.46%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-23.55%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.92%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.62%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.37%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OANMX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.20%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

10.34%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

18.77%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

18.36%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

20.79%

-16.09%