PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OAKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%31.05%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -7.99%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий OANCX и OAKLX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.31

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.59

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.52

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

1.55

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.31

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между OANCX и OAKLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OAKLX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OAKLX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-61.15%

+45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-13.72%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-27.87%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-10.32%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.00%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.58%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OAKLX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.77%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

11.20%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

20.32%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

19.59%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

21.58%

-16.88%