PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с OAKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.60%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%38.29%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OAKGX с доходностью -5.60%.

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

OAKGX

1 день
2.36%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.64%
1 год
9.66%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX

Сравнение комиссий OANCX и OAKGX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.54

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.88

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.72

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.62

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа OAKGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между OANCX и OAKGX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и OAKGX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и OAKGX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-60.43%

+44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.76%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-31.54%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-9.49%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.41%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.51%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и OAKGX

Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund (OANCX) составляет 1.50%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что OANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.25%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.86%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

17.80%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

18.51%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

20.67%

-15.97%