PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с OAYLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с OAYLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и OAYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и OAYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-7.44%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%20.22%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у OAYLX с доходностью -7.97%.

OAKWX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.79%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.49%

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Select Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKEX
Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKLX

Сравнение комиссий OAKWX и OAYLX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OAYLX в 0.87%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAKWX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXOAYLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.32

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.60

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.58

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. OAYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа OAYLX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и OAYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXOAYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между OAKWX и OAYLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и OAYLX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности OAYLX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.55%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и OAYLX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAYLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXOAYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-47.35%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-13.72%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-27.82%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.29%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.76%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.57%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и OAYLX

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеют волатильность 4.56% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXOAYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.78%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.20%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.31%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.60%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

21.97%

-2.82%